Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий АЛ. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело. — 576 с.. 2004

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекшій. которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвяшены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными и ограниченными зависимыми переменными.

В шестое издание книги добавлены три новые главы. Глава «Панельные данные* дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Добавлены также главы «Предварительное тестирование* н «Эконометрика финансовых рынков*, которые будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Значительно увеличено количество упражнений. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книги.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.

|
Глава 1 Введение
1.2. Типы моделей
Глава 2 Модель парной регрессии
Глава З Модель множественной регрессии
Глава 4 Различные аспекты множественной регрессии
Глава 5 Некоторые обобщения множественной регрессии
Глава 6 Гетероскедастичность и корреляция по времени
Глава 7 Прогнозирование в регрессионных моделях
Глава 8 Инструментальные переменные
Глава 9 Системы регрессионных уравнений
Глава 10
Глава 12
Глава 13 Панельные данные
Глава 14 Предварительное тестирование: введение9
Глава 15 Эконометрика финансовых рынков*
Глава 16 Перспективы эконометрики
Приложение JIA Линейная алгебра
Приложение МС Теория вероятностей и математическая статистика
Приложение ЭП
Приложение СТ
Приложение ТА

Книги и учебники по дисциплине Эконометрика: